美国证交会据报已向多家华尔街大型银行发出传票，调查 AI 主题对冲基金 Situational Awareness 上月险些崩盘一事。监管方希望了解该基金的交易情况、杠杆使用，以及与融资银行之间的沟通记录。

7月科技股回落后仓位被迫平掉

这起调查发生在 7 月科技股快速下跌之后。Situational Awareness 在那轮抛售中遭受重创，资产规模据报从约 450 亿美元骤降至约 100 亿美元。

该基金由前 OpenAI 研究员 Leopold Aschenbrenner 领导，持仓以公开上市股票为主，仓位集中且杠杆较高。报道提到，其持仓包括 SK 海力士和 CoreWeave。亏损扩大后，多家主经纪商触发追加保证金要求，基金随后被迫大幅削减仓位。

传票涉及高盛等主要融资机构

据路透援引知情人士报道，收到传票的机构包括高盛、摩根大通、花旗和美国银行。监管方希望从这些银行处获取与该基金交易、融资和沟通相关的信息。

高盛拒绝置评。CNBC 称，已就此联系摩根大通、花旗和美国银行寻求回应。

Citadel折价接盘部分头寸

在基金被迫平仓后，Ken Griffin 旗下多策略对冲基金 Citadel 以折价买入相关头寸，折价幅度据称约为 10%。Griffin 在上周五致投资者信中表示，Citadel 此后已处理掉与这批资产组合相关约 80% 的风险敞口。

报道还称，SK 海力士和 CoreWeave 此后已出现反弹。

监管调查未必指向执法行动

报道指出，美国证交会此次调取信息，并不意味着银行或 Situational Awareness 已被认定存在不当行为。此类调查也可能在没有后续执法行动的情况下结束。

Situational Awareness 在声明中表示，监管机构审查高知名度、回报显著或回撤剧烈的基金并不意外。该基金称，自己处于高度监管行业之中，将全面配合监管要求。